آموزش فیلتر نویسی دیده بان بازار
یکی از دغدغه های یک فعال بازار سرمایه این است که چگونه میتوان از بین انبوه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,نمادهای مهم و دارای اهمیت و امکان حرکت را جداسازی نموده و سپس اقدام به ورود به یک موقعیت معاملاتی نمود.پیش از اینکه به سراغ مبحث اصلی برویم بهتر است ابتدا برای کاربران مبتدی توضیح دهیم که اصولا فیلترها چه هستند و کاربردشان چیست؟
آموزش فیلتر نویسی دیده بان بازار
فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی میباشند که در وبسایت دیدبان بازار نوشته میشوند. با بهره گیری از این داده ها میتوان در کوتاهترین زمان سهم های مورد نظر را از بین انبوه سهام دیگر جدا کرده و سپس به تحلیل و بررسی سهم پرداخت. میبایست به این نکته اساسی توجه کرد که فیلترها همواره امکان خطا دارند و معمولا در ساعات اولیه بازار کارکرد قابل اطمینانی ندارند. با پرشین بورس همراه باشید.
طبیعی است که خیلی از ذوستان با ماهیت فیلتر و فیلتر نویسی آشنایی دارند.اما آن دسته از کاربرانی که با ماهیت فیلتر آشنایی ندارند میتوانند به بخش آموزش سایت مراجعه کنند و فیلترهای کاربردی بورس را در آنجا مشاهده کنند.با این مقدمه فایل آموزش فیلتر نویسی بازار در راستای تکمیل کتابخانه مجازی گرشین بورس در زیر همین مطلب جهت دانلود برای شما کابران گرامی قرار میگیرد.لازم به یادآوری است که مجموعه پرشین بورس برای آشنایی کاربران مبتدی بازار سرمایه در حال تشکیل یک کتابخانه منسجم از کلیه فایل های آموزشی بازار سرمایه در قالب کتابخانه مجازی است و در این راه دست یاری به سوی شما دوستان بزرگوار دراز میکنیم.برای رعایت کپی رایت فایل ها با نام اشخاص و کتابخانه مجازی پرشین بورس درج میشوند.همچنین شما میتوانید با مراجعه به بخش آموزش وبسایت پرشین بورس نسبت به دانلود فایل های آموزشی بورس یا دانلود بهترین فیلترهای بورسی اقدام کنید.
ضمنا درون فایل زیر مجموعه کدهای فیلترهای بورسی شامل فیلتر صف خرید , فیلتر صف فروش , فیلتر صف خرید کم حجم , و بسیاری از فیلترهای دیگر قرار داده شده است.
با کلیک بر فایل pdf آموزش فیلتر نویسی زیر آنرا دانلود کنید.
همچنین به ترتیب یک دوره آموزشی فیلتر نویسی در هشت جلسه در قالب فایل pdf تقدیم شما کاربران گرامی میگردد.لطفا از لینک های زیر دانلود فرمایید.
برای احترام به حقوق مولفین این آثار نام تهیه کنندگان درون فایل محفوظ مانده است.
